ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 紀要論文
  2. 経済社会総合研究センター Working Paper
  3. No.69

非流動性資産である不動産を含むポートフォリオ選択の分析手法に関する先行研究サーベイ

https://doi.org/10.18901/00000607
https://doi.org/10.18901/00000607
ed67d93e-d5b6-43c2-bfb5-45f3dede268f
名前 / ファイル ライセンス アクション
wp69.pdf wp69 (2.8 MB)
license.icon
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2015-07-01
タイトル
タイトル 非流動性資産である不動産を含むポートフォリオ選択の分析手法に関する先行研究サーベイ
タイトル
タイトル Literature Review of Methodology for Portfolio Selection with Real Estate as Illiquid Asset Class
言語 en
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 長期ポートフォリオ
キーワード
主題Scheme Other
主題 不動産
キーワード
主題Scheme Other
主題 市場滞留時間
キーワード
主題Scheme Other
主題 非流動性
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.18901/00000607
ID登録タイプ JaLC
著者名 鈴木, 英晃

× 鈴木, 英晃

WEKO 1033
CiNii ID 9000242581358

鈴木, 英晃

ja-Kana スズキ, ヒデアキ

Search repository
高辻, 秀興

× 高辻, 秀興

WEKO 280
CiNii ID 9000002680893
NRID 1000000163220

高辻, 秀興

ja-Kana タカツジ, ヒデオキ

Search repository
著者名(英) Suzuki, Hideaki

× Suzuki, Hideaki

WEKO 917
CiNii ID 9000242581358

en Suzuki, Hideaki

Search repository
TAKATSUJI, Hideoki

× TAKATSUJI, Hideoki

WEKO 280
CiNii ID 9000002680893
NRID 1000000163220

en TAKATSUJI, Hideoki

Search repository
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper conducts an extensive literature review with regards to long-term portfolio selection that includes real estate as an illiquid asset class, particularly from methodological perspective. The paper summarizes two main points. First, illiquidity holds significant investment risks in portfolio selection and cannot be ignored. Illiquidity of real estate is a combination of various factors, making it difficult to find out optimal asset allocation. Second, long-term investment horizon and dynamics of investor’s environment have not been addressed yet. Most of the existing literature is significantly dependent on a single period model that does not quite reflect actual situations of investors with changing environment. Recent studies started to realize the importance of the longer-term approach that better reflects, although their methods are merely an extension of the single period mean variance analysis. This paper concludes a need for conducting portfolio research with dynamic programming that better reflects the illiquidity and long-term investment horizon.
書誌情報 麗澤大学経済社会総合研究センター Working Paper
en : RIPESS Working Paper

巻 69, p. 1-21, 発行日 2015-06-19
出版者
出版者 RIPESS麗澤大学経済社会総合研究センター
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2023-06-20 16:14:26.287311
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3