平均分散ポートフォリオ選択問題における状態変数の選択について

上村 昌司

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紀要論文

麗澤経済研究　

18巻1号

Permalink : http://doi.org/10.18901/00000144

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JaLC DOI	info:doi/10.18901/00000144
タイトル(英)	Variable selection for the mean-variance portfolio selection problem
アイテムタイプ	紀要論文 / Departmental Bulletin Paper
言語	日本語
著者名	上村昌司 / カミムラショウジ ( CiNii ID: 1000050323902 , 研究者リゾルバーID: 1000050323902 )
著者名（英）	Shoji Kamimura ( CiNii ID: 1000050323902 , 研究者リゾルバーID: 1000050323902 )
抄録	In this paper, we study the conditional mean-variance portfolio selection problem. Following the work of Brandt and Santa-Clara ( 2006 ), we investigate which variables are important for the optimal portfolio weight. We use as state variables the dividend-price ratio, the term spread, and the trend variables in Japanese market. We find that the dividend-price ratio explains the optimal portfolio weight, but the others do not.
雑誌名	麗澤経済研究
雑誌名(英)	Reitaku International Journal of Economic Studies
巻	18
号	1
ページ	41 - 48
発行年	2010-03-10
出版者	麗澤大学経済学会
ISSN	0919-6706

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