ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 紀要論文
  2. 麗澤経済研究 
  3. 18巻1号

平均分散ポートフォリオ選択問題における状態変数の選択について

https://doi.org/10.18901/00000144
https://doi.org/10.18901/00000144
cf972dff-78f2-47ea-a612-4cb062293b5c
名前 / ファイル ライセンス アクション
④上村昌司.pdf ④上村昌司 (374.1 kB)
license.icon
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2012-05-02
タイトル
タイトル 平均分散ポートフォリオ選択問題における状態変数の選択について
タイトル
タイトル Variable selection for the mean-variance portfolio selection problem
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.18901/00000144
ID登録タイプ JaLC
著者名 上村, 昌司

× 上村, 昌司

WEKO 1126
CiNii ID 1000050323902
NRID 1000050323902

上村, 昌司

ja-Kana カミムラ, ショウジ

Search repository
著者名(英) Kamimura, Shoji

× Kamimura, Shoji

WEKO 488
CiNii ID 1000050323902
NRID 1000050323902

en Kamimura, Shoji

Search repository
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 In this paper, we study the conditional mean-variance portfolio selection problem.
Following the work of Brandt and Santa-Clara ( 2006 ), we investigate which variables are important for the optimal portfolio weight. We use as state variables the dividend-price ratio,
the term spread, and the trend variables in Japanese market. We find that the dividend-price ratio explains the optimal portfolio weight, but the others do not.
書誌情報 麗澤経済研究
en : Reitaku International Journal of Economic Studies

巻 18, 号 1, p. 41-48, 発行日 2010-03-10
出版者
出版者 麗澤大学経済学会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0919-6706
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2023-06-20 16:06:59.031641
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3