ポートフォリオ選択における不動産と他の複数資産の時系列的関係性

鈴木 英晃; 高辻 秀興

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紀要論文

麗澤学際ジャーナル　

23巻

Permalink : http://doi.org/10.18901/00000595

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JaLC DOI	info:doi/10.18901/00000595
タイトル(英)	Time-Series Relationship between Real Estate and Other Asset Classes for Portfolio Selection
アイテムタイプ	紀要論文 / Departmental Bulletin Paper
言語	日本語
キーワード	投資不動産, 総合収益, 多変量時系列分析, ベクトル誤差修正モデル, マルチアセット・ポートフォリオ
著者名	鈴木英晃 / スズキヒデアキ ( CiNii ID: 9000242581358 ) 高辻秀興 / タカツジヒデオキ ( CiNii ID: 9000002680893 , 研究者リゾルバーID: 1000000163220 )
著者名（英）	Hideaki Suzuki ( CiNii ID: 9000242581358 ) Hideoki TAKATSUJI ( CiNii ID: 9000002680893 , 研究者リゾルバーID: 1000000163220 )
抄録	For better understanding of real estate in a multi-asset portfolio, this research focuses on time-series relation of real estate with its other asset classes in total return. VECM confirmed a lead-lag relationship between REITs, equities and investment real estate, that JREITs, large-cap equities and mid-cap equities lead real estate. It was also found that JREITs have a significant impact on forecast errors of real estate at almost 40%, and that large-cap equities have large impacts on both JREITs and real estate in forecast errors.
雑誌名	麗澤学際ジャーナル
雑誌名(英)	Reitaku Journal of Interdisciplinary Studies
巻	23
ページ	21 - 48
発行年	2015-03-20
出版者	麗澤大学経済学会
ISSN	2189-5333

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